正規な公式に挫折。

もちろん理解はしようとしていますが、公式や定理を検証しながらの理解は難しい。
説明文は何度か読んで理解できるところはありますが詳細がわからない。

https://youtu.be/fans4-hRh84
最近は分散や標準偏差と調べると分かりやすい動画がありそこから入っています。

漫画も分かりやすく、公式も手計算で分かりやすく説明があります。
それでも今回の公式の中の微分や積分の計算を経て最大事後確率推定値や同時確率密度関数を理解して下記式を読み解かないといけません。

カルマンフィルターG_{k}=P_{k}C^{t}W^{-1}=P_{k}C^{t}(W+CP_{K}C^{T})^{-1}

Gk=PkCTW−1=PkCT(W+CPkCT)−1

現時点の推定値\widehat{x}=\widetilde{x}+G_k(y_k-C\widetilde{x}_k)

xˆ=x˜+Gk(yk−Cx˜k)

現時点の共分散行列P_k=(I_n-G_kC)P'_k

Pk=(In−GkC)P′k

次時刻の予測値\widetilde{x}_{k+1}=A\widetilde{x}_k+B\overline{u}_k

x˜k+1=Ax˜k+Bu⎯⎯⎯k

次時刻の共分散行列P'_{k+1}=AP_kA^T+BUB^T

P′k+1=APkAT+BUBT

の５つの式で成り立つ。

センサーから出てくるノイズにまみれた値から現在の真値を求めて補正していく過程をなんども見直していますが、理解に至っていません。

この修正をしないとデータの誤差が縮まらない。
このコンペに出る為に、もう一種間は続けようと思います。